 | | Компания ООО «ИНЭК-ИТ» - лауреат Национальной банковской премии – 2022 в номинации «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» |
/
Программный комплекс "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" предназначен для автоматизации профессиональной деятельности риск-менеджеров и финансовых аналитиков:
- кредитных организаций:
российских и иностранных банков, а также небанковских кредитных организаций (НКО)
- юридических лиц, не являющихся кредитными организациями:
страховых организаций, управляющих компаний, паевых и пенсионных фондов, инвестиционных компаний и фондов, рейтинговых агентств, консалтинговых и аудиторских фирм, интегрированных холдинговых структур, органов власти и управления, иностранных предприятий и организаций и др.
ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" рекомендуется для применения в повседневной или систематической работе таких подразделений, как:
- служба управления рисками;
- казначейство;
- финансово-аналитические отделы;
- кредитное;
- планово-экономическое;
- финансового мониторинга;
- отделы финансовых институтов, ценных бумаг и инвестиций;
- финансовой и управленческой отчетности;
- внутреннего контроля и аудита;
- экономической безопасности.
ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" используется для решения следующих задач:
- Внутренний финансовый анализ:
- оценка, контроль и управление рисками, в том числе операционный (Положение Банка России №716-П), кредитный, риск ликвидности и др.;
- контроль выполнения регуляторных и внутренних нормативов;
- оценка показателей экономического положения банка (Указание Банка России №4336-У);
- контроль критериев допуска в систему страхования вкладов (Указание Банка России №3277-У);
- реализация внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК);
- стресс-тестирование и VaR анализ;
- оценка эффективности деятельности;
- прогнозирование финансового положения;
- анализ деятельности подразделений;
- планирование и управление ресурсами;
- управленческий мониторинг;
- внутренний контроль и аудит.
- Внешний финансовый анализ:
- оценка кредитоспособности и финансовой устойчивости кредитных организаций (банков резидентов и нерезидентов РФ, НКО), предприятий, эмитентов, страховых и инвестиционных компаний по современным встроенным и настраиваемым собственным методикам;
- мониторинг финансового положения всех видов контрагентов;
- построение классификаторов, рэнкингов, скорингов, рейтингов и IRB-систем;
- оценка и контроль принимаемых финансовых рисков;
- портфельный анализ, классификация контрагентов и ссуд по группам рисков;
- формирование резервов на возможные потери;
- автоматизированное составление аналитических отчетов, профессиональных суждений, заключений.
Управление операционным риском в кредитной организации (Положение Банка России №716-П).
Внимание! Возможно приобретение в качестве отдельного модуля.
- соблюдение требований регулятора, вступающих в действие с 1 января 2022 года;
- автоматизированное ведение базы событий;
- классификатор событий операционного риска;
- контрольные показатели уровня операционного риска;
- идентификация операционных рисков, включая анализ базы событий и динамики количественных показателей, направленных на измерение и контроль уровня операционного риска в определенный момент времени (ключевых индикаторов риска (КИР)), по направлениям деятельности, в том числе в разрезе составляющих их процессов и др.;
- удобная система регистрации событий операционного риска, потерь от его реализации и учет возмещений потерь;
- мониторинг операционного риска и др.
- Расчет обязательных нормативов и определение класса контрагента (Инструкция Банка России N 199-И)
- Расчет лимитов кредитования
- Оценка показателя VaR и стресс-тестирование для организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК)
- оценка волатильности и взаимосвязей факторов риска (кредитный, процентный, фондовый, валютный);
- анализ чувствительности финансового результата к факторам риска;
- оценка показателя VaR (по финансовым инструментам и в целом по портфелю) с использованием дельта-нормального метода, метода исторического моделирования, Монте-Карло;
- бэк-тестирование моделей расчета VaR;
- стресс-тестирование финансовых инструментов и портфеля в целом с использованием сценарного подхода;
- аллокация рисков с использованием методологии корреляционного и регрессионного анализа (множественной регрессии);
- определение величины риск-аппетита;
- внутренняя оценка достаточности капитала.
- Оценка финансового положения заемщиков (Положение Банка России №590-П)
- оценка количественных и качественных критериев, а также возможность использования экспертной оценки;
- современные поставочные методики анализа и возможность настройки собственных методик;
- классификация категории качества ссуды и проведение портфельного анализа;
- формирование профессионального суждения, аналитических справок и заключений в форматах MS Word и MS Excel;
- проведение регулярной мониторинговой оценки.
- Автоматизированное формирование профессиональных суждений по ЭРБР (Положение Банка России N611-П)
- анализ финансового положения контрагента;
- классификация элементов расчетной базы резерва по категориям качества;
- формирование профессионального суждения по настраиваемым форматам.
- Ведение досье организаций
- самостоятельная настройка пользователями структуры досье;
- формирование досье из различных источников (СМИ, Internet, электронные анкеты и др.);
- использование элементов досье в аналитических отчетах.
C помощью ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" можно проводить анализ, оценивать риски, рассчитывать лимиты, составлять отчеты и др., по кредитным и некредитным организациям любых видов деятельности и форм собственности, как российских, так и иностранных: от банков, банковских групп и интегрированных холдинговых структур - до юридических лиц и ПБОЮЛ, находящихся на упрощенной системе бухгалтерского учета и налогообложения.
Программный комплекс "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" является удобным, надежным, гибким и мощным инструментом. Он предоставляет возможность профессиональному риск-менеджеру или финансовому аналитику реализовать собственные методические разработки, либо воспользоваться методиками, поставляемыми в составе Программного комплекса. Методики, поставляемые в ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3", состоят из аналитических таблиц, показателей и коэффициентов с их описанием, шаблонов отчетов, формул и схем расчетов. Универсальная открытая платформа, полная методологическая "прозрачность" и большое количество настроек предоставляют возможность пользователю комплекса самостоятельно адаптировать ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" к различным изменениям, в частности, по планам счетов, формам отчетности или нормативам и, соответственно изменениям, в автоматическом режиме свободно корректировать имеющиеся методические приложения.
ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" реализует наиболее естественную в профессиональной деятельности специалистов технологическую цепочку операций. Разработчики комплекса сделали ставку на профессионалов в области экономики и финансов, не являющихся специалистами в программировании. Аналитический аппарат Программного комплекса и заложенные в него методические приложения позволяют оценивать предварительную, оперативную, итоговую и перспективную финансовую деятельность организаций за любой период времени (в т.ч. ежедневно), используя традиционные методы анализа: группировок, сравнения, коэффициентов, долевого участия, цепных подстановок и др. В ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" предусмотрена возможность проведения структурного, динамического, графического, статистического, факторного, рейтингового и прогнозного анализа.
Количество и разнообразие форм отчетности и планов счетов (включая лицевые счета - для банков и субсчета - для организаций), методик и схем расчетов, состав рассчитываемых показателей и формул, а также их элементов - атрибутов, функций и т.п., число организаций и анализируемых временных периодов в ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" не ограничивается. В зависимости от целей использования инструментальные средства Программного комплекса позволяют создавать сложнейшие методические приложения, схемы расчетов по нескольким сценариям, разные варианты трансформационных моделей, обрабатывать различные формы управленческой и международной отчетности, самостоятельно настраивать ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" под собственную идеологию и условия работы, при этом, от специалистов не требуется знаний языков и основ программирования - используется "принцип конструктора".
С помощью ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" можно в кратчайшие сроки подготовить необходимый аналитический отчет, краткое или развернутое заключение, профессиональное суждение, в которые специалисты по своему усмотрению могут включить табличные и графические материалы, тот или иной вариант текстового описания. Варианты текстового описания и условия их формирования пользователь комплекса может задавать самостоятельно при формировании текстовой интерпретации получаемых в результате анализа значений показателей и коэффициентов.
Структура
ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3"
В состав Программного комплекса входит 17 функциональных блоков.
Перечень основных методик, разработанных и реализованных специалистами ИНЭК-ИТ с практическим опытом работы в кредитных организациях и рейтинговых агентствах и поставляемых в ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3"
Анализ кредитных организаций:
Классическая методика CAMEL
Методика экспресс-анализа банка "ИНЭК-КАЛИПСО" (была создана в сотрудничестве с автором методики "КАЛИПСО" - Начальником Аналитического Управления МГТУ Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым.)
Современная методика оценки финансовой устойчивости банков-резидентов РФ, разработка ИНЭК-ИТ:
- Комплексный анализ кредитоспособности на основании финансовой отчетности, нефинансовой и статистической информации, оценки кредитной истории (при наличии), заключений независимых экспертов, отдельных подразделений Банка, а также сведений, полученных из средств массовой информации и иных доступных источников;
- Расчет коэффициента риска и определение внутреннего рейтинга контрагента по 9-уровневой шкале в соответствии с рекомендациями Базельского комитета;
- Расчет вероятности дефолта в течение 1 года (Probability of default) для каждого уровня рейтинговой оценки;
- Качественный анализ по нескольким направлениям;
- Финансовый (количественный) анализ;
- Экспертная оценка факторов риска;
- Определение максимального размера риска на контрагента;
- Предоставление описания методики, в том числе в виде готового внутреннего документа для утверждения;
- Автоматизированное формирование профессионального суждения, в том числе по всемy портфелю за одну операцию;
- Мониторинг динамики развития и выявление триггеров риска, графическое представление данных;
- Успешная практика прохождения проверок Банка России.
Основу механизма определения внутреннего рейтинга финансовой устойчивости составляет балльная модель классификации контрагентов.
В составе методик рассчитываются и анализируются многочисленные коэффициенты и показатели, характеризующие различные аспекты банковской деятельности и финансового положения кредитной организации.
Все нормативные значения актуализируются и верифицируются на ежегодной основе в соответствии с рекомендациями Банка России. Статистические исследования проводятся по всей банковской системе, выявляются общие тенденции, нормируются значения, обновляются показатели вероятности дефолта.
Оценка качественных показателей проводится по следующим направлениям: структура собственности; наличие внешних рейтинговых оценок; деловая репутация, качество управления и другие факторы.
Оценка финансовых показателей проводится как по стандартным формам отчетности (автоматизированный импорт данных, раскрываемых на сайте Банка России), так и по дополнительным данным при наличии (реализованы шаблоны для импорта не раскрываемых в открытом доступе форм отчетности, а также возможность самостоятельной загрузки управленческих данных).
Основные направления:
- показатели оценки достаточности капитала;
- показатели оценки качества обязательств;
- показатели оценки качества активов;
- показатели оценки ликвидности;
- показатели оценки доходности;
- показатели оценки динамики.
Методика расчета лимитов кредитования:
- лимиты краткосрочных операций;
- лимиты долгосрочных операций;
- расчетный совокупный лимит.
Анализ банков-нерезидентов РФ по данным финансовой отчетности, составленной по международным стандартам (МСФО)
Возможные источники исходных данных, применяемых для анализа кредитных организаций
- счета бухгалтерского учета
- форма 0409101 (оборотно-сальдовая ведомость)
- символы ОФП
- форма 0409102 (отчет о финансовых результатах)
- формы отчетности, утвержденные Банком России
- формы 0409110, 0409115, 0409123, 0409125, 0409135, 0409501, 0409603 и др.;
- отчетность банковских/консолидированных групп;
- публикуемая отчетность и др.
- формы отчетности по МСФО;
- отчетность в стандартах иностранных государств, союзов, ассоциаций, картелей, консорциумов;
- произвольные формы;
- информация нефинансового характера, в т.ч. экспертные оценки.
Методики анализа юридических лиц, не являющихся кредитными организациями:
Методика анализа некредитных финансовых организаций (инвестиционных компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг и др.)
- Методика предназначена для автоматизированной оценки финансового положения некредитных финансовых организаций, в том числе для целей создания резервов под проводимые операции.
- При анализе учитывается как финансовая информация, так и качественные показатели деятельности организации, а также присутствует возможность использования экспертной оценки.
- Анализ деятельности происходит на основании тенденций развития компании за пять отчетных дат.
- Разработанная рейтинговая оценка обеспечивает наглядность результата финансового анализа.
- SWOT-анализ быстро и визуально понятно отображает достоинства и недостатки анализируемой организации.
- Наличие практики успешного прохождения проверок Банка России с представленными подходами
Методика разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, может быть утверждена внутренним нормативным документом, регламентирующим порядок регулирования кредитных рисков в части проведения сделок с некредитными финансовыми организациями.
В Программном комплексе в общей поставке также представлены следующие примеры настройки:
- методика анализа страховых организаций;
- оценка финансового положения по предприятиям и организациям следующих сфер деятельности (категорий):
- Машиностроение
- Междугородная и международная связь
- Транспорт
- Электроэнергетика
- оценка предприятий малого бизнеса на примере следующих сфер деятельности:
- Производство
- Торговля
- Услуги
Представлены возможные настройки по следующим направлениям:
- Показатели экспертной оценки
- Финансовое положение клиента
- Эффективность деятельности клиента
- Сводная таблица итоговых показателей
- Формирование РВПС.
Программный комплекс позволяет настраивать методики различной сложности, как самостоятельно пользователями ПК, так и посредством реализации специалистами Компании с последующим предоставлением индивидуальных обновлений. Настроить схемы расчетов, форматы заключений с автоматизированным выводом в среду MS Word или MS Excel, шаблоны мониторинговой оценки и прочее.
Исходные данные для анализа в ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" могут быть введены вручную или импортированы в автоматическом режиме:
- в форматах программ, распространяемых Банком России (kliko, ПТК ПСД);
- в форматах, утвержденных ФНС РФ;
- в фиксированных форматах разных WWW-сайтов (cbr.ru, cbonds);
- в настраиваемых форматах txt и xls;
- во внутреннем формате ИНЭК-ИТ;
- в произвольных форматах пользователей.
В
ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" предусмотрена возможность ведения произвольного количества баз данных:
- по кредитным и некредитным организациям (российских и иностранных организаций) c разными формами отчетности (финансовой, бухгалтерской, налоговой, статистической и др.);
- с разными планами счетов бухгалтерского учета, в т.ч.:
- с лицевыми счетами - для кредитных организаций;
- с субсчетами - для некредитных организаций;
- с разными "базовыми" валютами.
Дополнительно в базу данных может вноситься любая справочная информация, как статическая, так и изменяющаяся во времени, характеризующая внешнее экономическое окружение: начало финансового года, курсы валют, процентные ставки, нормативы и т.п.
При проведении расчетов Программный комплекс обеспечивает высокую скорость обработки больших массивов информации в базе данных ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3", а при использовании служб Terminal Services ОС Microsoft Windows скорость обработки информации увеличивается многократно.
Кроме этого, специалисты Компании всегда помогут пользователю реализовать собственные методические разработки в ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" или разработать по заявке заказчика необходимые методики, схемы расчетов, форматы заключений и отчетов.
С целью ознакомления с функционалом Программного комплекса "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" мы предлагаем заинтересованным организациям бесплатно получить полную рабочую версию
ПК "ФРМ 3.3" во
временное пользование на 5 рабочих дней. 
наверх
)
 "2022-Diploma-FRM.png")
